Treasury Risk Management for Banking

Treasury Risk Management for Banking menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas likuiditas, ketahanan keuangan, dan pengendalian risiko pasar di industri perbankan. Aktivitas treasury memiliki eksposur tinggi terhadap perubahan suku bunga, volatilitas nilai tukar, tekanan likuiditas, risiko counterparty, hingga risiko operasional yang dapat berdampak langsung terhadap profitabilitas dan kesehatan bank.

Dalam praktiknya, pengelolaan treasury tidak hanya berorientasi pada pencapaian trading gain atau optimalisasi pendapatan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas treasury tetap berada dalam batas toleransi risiko, ketentuan regulator, serta prinsip kehati-hatian perbankan. Oleh karena itu, bank membutuhkan sistem pengukuran, monitoring, stress testing, dan governance treasury yang terintegrasi dengan manajemen risiko dan strategi bisnis bank secara menyeluruh.

Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami pengelolaan risiko treasury mulai dari liquidity risk, market risk, IRRBB, counterparty risk, hingga treasury governance dan stress testing berbasis regulasi dan best practice perbankan modern.

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

1. Peserta pelatihan dapat memahami struktur dan aktivitas treasury perbankan.
2. Peserta pelatihan dapat memahami jenis dan sumber risiko treasury bank.
3. Peserta pelatihan dapat memahami pengukuran dan monitoring treasury risk.
4. Peserta pelatihan dapat memahami pengelolaan liquidity risk dan market risk treasury.
5. Peserta pelatihan dapat memahami treasury governance, limit management, dan internal control.
6. Peserta pelatihan dapat memahami stress testing dan mitigasi risiko treasury berbasis regulasi perbankan.

MATERI PELATIHAN

1. Treasury Risk Governance & Regulatory Framework

• Fungsi treasury dan ALCO dalam pengelolaan risiko bank
• Three lines of defense treasury
• Treasury governance dan risk appetite framework
• Regulasi BI, OJK, dan Basel terkait treasury risk

2. Liquidity Risk Management & Funding Stability

• Liquidity risk dan maturity mismatch
• Liquidity gap analysis dan funding concentration risk
• Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan NSFR
• High Quality Liquid Assets (HQLA)
• Contingency funding plan dan liquidity buffer strategy

3. Market Risk & Interest Rate Risk Management

• Interest rate risk in banking book (IRRBB)
• Repricing gap dan duration analysis
• Foreign exchange risk dan posisi devisa netto
• Mark-to-market dan treasury portfolio valuation
• Monitoring market volatility dan risk exposure

4. Treasury Risk Measurement & Stress Testing

• Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall concept
• Treasury stress testing dan scenario analysis
• Early warning indicator treasury risk
• Treasury risk dashboard dan escalation process
• Stress scenario terhadap likuiditas dan market disruption

5. Counterparty Risk & Treasury Transaction Control

• Counterparty credit risk pada transaksi treasury
• Counterparty limit dan settlement exposure
• Failed settlement risk dan operational control
• Collateral management dan netting agreement
• Treasury transaction monitoring framework

6. Treasury Operations Risk & Internal Control

• Operational risk dalam aktivitas treasury
• Human error, unauthorized transaction, dan fraud risk
• Segregation front office, middle office, dan back office
• Treasury audit trail dan compliance monitoring
• Internal control dan exception handling treasury

7. Hedging Strategy & Risk Mitigation

• Strategi hedging risiko suku bunga dan nilai tukar
• Penggunaan instrumen derivatif treasury
• Risk mitigation dan portfolio balancing
• Treasury limit management dan stop loss mechanism
• Risk response strategy dalam kondisi volatilitas pasar

8. Treasury Risk Monitoring & Continuous Improvement

• Treasury performance dan risk reporting
• Monitoring risk limit dan policy compliance
• Continuous improvement treasury risk framework
• Lessons learned dari kasus treasury risk perbankan
• Penguatan koordinasi treasury, risk management, audit, dan compliance

TARGET PESERTA PELATIHAN

• Treasury Staff, Treasury Dealer, Treasury Back Office, Risk Management Officer, ALMA Officer, Compliance Officer, Internal Auditor, Finance Officer, serta karyawan perbankan yang terlibat dalam pengelolaan treasury dan risiko treasury.

METODE PELATIHAN

• Penyampaian konsep
• Diskusi kelompok
• Latihan
• Studi kasus

Untuk informasi pelatihan dapat menghubungi kontak kami di sini

Untuk informasi dan permintaan In house training, dapat dilihat di sini

Apabila anda tidak menemukan pelatihan yang anda butuhkan, silahkan melakukan permintaan pelatihan di sini